Il Szechenyi Spa Baths si trova nel più grande parco verde di Budapest, nel parco cittadino, vicino a numerose attrazioni di Budapest. Il palazzo neobarocco è stato costruito appositamente per ospitare le Terme di Szechenyi, poiché l'Ungheria è stata per molti secoli il paese dei bagni (e Budapest la città dei bagni): dai coloni romani che costruirono i primi bagni termali, agli occupanti turchi del XVI secolo che costruirono molti dei famosi e rivitalizzati bagni turchi a Budapest, fino alle tendenze mediche naturali del 19-20esimo secolo che promuovono le terapie acquatiche e i loro effetti benefici profondi. Il bellissimo edificio delle terme è stato progettato da Gyozo Czigler (Győző Czigler) che iniziò a costruire Szechenyi Furdo nel maggio 1909.