Szechenyi Spa Baths est situé dans le plus grand parc vert de Budapest, dans le parc de la ville, à proximité d'un grand nombre d'attractions de Budapest. Le palais néo-baroque a été construit spécialement pour accueillir les bains Szechenyi car la Hongrie a été le pays des bains (et Budapest la ville des bains) pendant de nombreux siècles : à commencer par les colons romains qui ont construit les premiers thermes, par les occupants turcs du 16ème siècle qui ont construit beaucoup des bains turcs célèbres et ravivés à Budapest et par les tendances médicales naturelles des 19ème et 20ème siècles qui favorisent les aqua thérapies et leurs effets profondément bienfaisants. Le beau bâtiment des thermes est le design de Gyozo Czigler (Győző Czigler) qui a commencé à construire Szechenyi Furdo en mai 1909.